Keltner Channel Devisenhandel

Trading mit Keltner Channels Sun, 08162009 - 14:29 IndicatorForex Der Keltner Channel ist ein Band-Indikator, der die Volatilität des Marktes berücksichtigt. Entwickelt von Chester W. Keltner besteht er aus drei Bands (ähnlich Bollinger-Bands): Mittelband: 20-Periode Exponential Moving Average Oberband: Mittelband 20-Periode Durchschnitt True Range Unterband: Mittelband - 20-Period Average True Reichweite Absolut KEIN DENKEN ist nötig, nur kaufen, wenn Blau und verkaufen, wenn Rot. Es ist ähnlich wie Bollinger-Bands in seinem allgemeinen Thema, außer es berechnet die Volatilität in verschiedenen Algorithmen. Bollinger Bands definieren die Standardabweichung als Volatilität, während der Keltner Kanal die durchschnittliche True Range verwendet, um Volatilität zu extrahieren. Handelsmethoden Die Keltner Bands können in mehreren, ganz anderen Methoden gehandelt werden. Die erste ist die einfache Trend-Following-Breakout-Methode. Es ist die einfachste von allen noch leidet an vielen Whipsaws und schwachen Signalen. Breakout-Methode Die Breakout-Methode nutzt die Tatsache aus, dass bei einem Ausbruch eines Keltner-Bandes (niedriger oder oben) der Preis in der Ausbruchrichtung fortschreitet. Die unteren und oberen Bänder dienen als Stütz - und Widerstandsbereiche und ihr Ausbruch führt zu Stopps, die einen Trend auslösen. Handelsregeln: Gehen Sie kurz, wenn der Preis unterhalb des unteren Bandes des Keltner Kanals schließt. Lange, wenn der Preis über dem Oberband des Keltner Kanals schließt. Bounce-Methode Dies ist ein anspruchsvolleres Handelssystem, das die Tatsache nutzt, dass untere und obere Bänder als Widerstand und Unterstützung dienen, um Trades auf die Bands selbst zu nehmen. Bei korrekter Verwendung kann dies eine sehr rentable Handelsmethode sein. Diese Methode impliziert, dass Trades in Richtung des mittleren Bandes (20-Periode EMA) genommen werden. Wenn die EMA tendiert, werden wir nur lange Trades nehmen, und wenn es nach unten geht, nehmen wir nur kurze Trades. Trades werden ausgelöst, wenn der Preis eine der Bands (untere oder obere) und Bounces davon berührt. Verwenden Sie Candlestick Formation zu bestätigen, die Bounce und geben Handel. Um das Potenzial zu maximieren und die Trefferquote zu erhöhen, kann man die Trades mit einem Support - oder Widerstandswert bestätigen, der sich mit dem Preisprall auseinandersetzen sollte. Das steigert die Profitabilität und die Rentabilität. Mit Keltner Bands als Stopps Die Keltner Bands sind auch nützlich, um als Stop-Loss in Ihren Handelssystemen zu verwenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Bands die Marktvolatilität berücksichtigen, können sie bei der Globalisierung Ihrer Handelssysteme sehr nützlich sein, so dass sie an vielen Paaren ohne manuelle Anpassung arbeiten. Die Globalisierung von Handelssystemen ist für den professionellen Handel unerlässlich und die Verwendung von Volatilitätsstopps ist ein wichtiges Thema. Dieser Ansatz ähnelt dem Kronleuchter Stop Loss, der nur die ATR bei der Definition von Stop-Loss-Punkten verwendet. TECHNISCHE ANALYSE Mit Keltner-Kanälen für Intraday-Trading-Hintergrund Die Keltner-Kanäle wurden ursprünglich von Chester Keltner in seinem 1960-Buch entwickelt, wie man Geld in Rohstoffen verdient. Die Grundlagen wurden seither geändert und die akzeptierte Standardmethode ist derzeit, dass die Bands auf dem durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) basieren, aber die ATR wird über 10 Perioden berechnet. Dieser ATR-Wert wird dann verdoppelt und zu einem 20-fach exponentiellen gleitenden Durchschnitt für das Plusband hinzugefügt und von ihm für das Minusband subtrahiert. (Dieses Vielfache von 2x ist der Standard, aber es gibt viele Praktiker, die Variationen zwischen 1,5 und 2,5 verwenden). Grundsätzlich je kleiner die mehrfachen Handelssignale sind. Für einen langjährigen Trader ist das etwas zu vermeiden und so würde er in Richtung 2,5 fahren. Für den Intraday-Trader, obwohl mehr Trading-Signale, solange theyrsquore gefiltert, sind gut. Die Keltner mögen andere ähnliche Indikatoren wie Envelops und Bollinger Bands sollen die wahrscheinlichste Preisaktion enthalten. Daher ist die empfohlene Verwendung dieser Kanäle, dass, wenn die Preise über dem oberen Band schließen, ein positives Signal gegeben wird, da es einen Ausbruch der Aufwärtsvolatilität anzeigt. Auf der anderen Seite wird ein negatives Signal gegeben, wenn die Preise unter dem unteren Kanal liegen. Dies ist eine ganz einfache Methode zur Erstellung von Kauf - und Verkaufsauslösern, aber Keltner-Linien können mehr bieten. Die beiden extremen Parameter können auch als Zählerindikatoren nützlich sein, wenn die Preise auf der Schlussphase an der Linie stehen. Sogar der mittlere, gleitende Durchschnitt, Linie kann nützlich sein, Handelssignale zu geben, wie aus den folgenden Beispielen ersichtlich ist. In der Praxis mit persönlichen Anpassungen Obwohl die Standardeinstellung exponentielle gleitende Mittelwerte verwendet, habe ich diese zurück zu einem Simple Moving Average geändert, da ich dies gefunden habe, um konsistentere Ergebnisse zu erzeugen. Ich habe auch die ATR gleitenden Durchschnitt von 10 auf 13 geändert. Der Grund hier ist, dass ich bin ein fester Anhänger in Fibonacci Zahlen und das gibt eine Alternative in dieser Situation von 8 oder 13 und Back-Tests hat gezeigt, dass eine konsistente Verwendung von 13 bietet Die besten Ergebnisse. Abbildung 1 ist ein USDCAD 2 Stundentarif Das erste Signal hier ist an Punkt A gegeben, wo über zwei Sitzungen der Markt an der Spitze der Keltner Linie scheitert. Die Preise kommen von diesem Punkt an und bieten reichlich Gewinnchancen und obwohl der Großteil des Handels fehlt eine starke Richtung, ist es der Handel allmählich niedriger. Irgendwann wird bei Punkt B der Druckdruck beschleunigt und dies wird durch die erste Schließung unter dem unteren Keltner Kanal hervorgehoben. Die Preise sinken stetig tiefer mit dem absoluten Boden, der durch eine scharfe Ablehnung der Tiefen gekennzeichnet ist. Die nachfolgende Bounce nimmt die Preise zurück in die untere Keltner-Band, die für unsere Handelszwecke markiert ist, durch die Sitzung in der Nähe von Punkt C. Der Markt handelt von diesem Punkt stetig höher und der positive Ton wird durch die Nähe über der Oberseite des Keltner Kanal Markt von D.